В панели хостинга
Plesk: Сайты и домены → Добавить поддомен.
ISPmanager: WWW-домены → Создать → укажите sub.example.ru.
Только DNS
Добавьте A-запись sub на IP сервера или CNAME на основной домен.
Нужна помощь? Откройте тикет в личном кабинете или напишите в поддержку.